외환 포트폴리오 분석

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PaxForex은 외환 포트폴리오 Laino 그룹 번호를 등록 확대 21,973 IBC 2014 위험 경고 : 위험의 상당한 수준을 포함​​ 할 수있다 레버리지 제품에서 해당 거래를 기록하고 모든 투자자에게 적합하지 않습니다하시기 바랍니다. 당신은 당신이 잃을 준비가되어보다 더 많은 위험을 감수하지 않아야합니다. 무역에 결정하기 전에, 당신이 관련된 위험을 이해 확인하시기 바랍니다 및 계정에 경험의 수준을. 필요하면 독립적 인 조언을 구해야한다. 좋아하는 네트워크에 PaxForex 사이트를 좋아하고 시나리오 분석에 접근하는 방법에는 여러 가지가 있습니다 무료 보너스 계정 등록 페이지 시나리오 분석 BREAKING DOWN 시나리오 분석에 액세스 할 수 있지만 일반적인 방법은 결정하는 것입니다하시기 바랍니다 무엇을 매일 또는 매월 보안 수익률의 표준 편차 하고, 각 보안 두세 표준 편차 평균 창 상하 복귀 생성하면 포트폴리오 기대되는 어떤 값을 계산한다. 이러한 방식으로, 애널리스트 포트폴리오의 값을 하회 않을 합리적인 확실성을 가질 수있다 (이상 상승) 특정 기간 동안 특정 값. 보안 이상 포트폴리오의 총 수익률의 분석. 의 삶을 통해 단위 투자 신탁의 추정 돌아갑니다. 증권 분석 1. 그 기대치, 또는 의미한다. 위험 회피 투자자들이 포트폴리오를 구성하는 방법에 대한 이론. 수익률의 차이를 조사 성과의 측정. 포트폴리오에서 자산의 유지. 포트폴리오 투자. 이 통계적 방법은 재고가 최악의 시나리오로 떨어질 가능성이 얼마나 추정한다. 예상 복귀 투자가 양 또는 음의 순 평균 결과를 갖는지 여부를 결정하는 데 사용되는 도구이다. 주식의 키 세트에 평가를 적용하여 분석 효율을 얻을 수 있습니다. 다양 주식과 도움을 줄 수 올바른 전략과 미래를 사용하여 자산의 포트폴리오를 보호하는 걱정. 유가 증권의 오른쪽 믹스와 수익을 극대화하면서 위험을 최소화하는 최적의 자산 배분을 달성하는 열쇠입니다. 현대 포트폴리오 이론은 소유자의 리스크 허용 주어진 기대 수익을 극대화하기 위해 포트폴리오 자산을 다양 화하는 방법을 설명합니다. 보통 또는 종 곡선 분포는 포트폴리오 매니저는 수익을 극대화하고 위험을 최소화하기 위해 포트폴리오 이론에서 사용할 수 있습니다. 포트폴리오 투자는 그들에 대한 수익 획득의 기대 유가 증권을 구입 포함한다. 그것은 가장 탐낼 금융 경력 중 하나에 자리를 이기기 위해 무엇이 필요한지 알아보십시오. 계수 투자는 전체 시장뿐만 미만 위험이 동일하거나 더 나은 투자 수익을 제공 할 위험 조정 결과를 제공합니다. 기대 수익률과 표준 편차와 기대 수익률과 표준 편차의 차이에 대해 알아보세요. 답변 투자자의 포트폴리오의 기대 수익률을 계산하는 데 사용되는 방정식의 구성 요소를 이해 읽어보십시오. 이유를 알아보세요. 투자자들과 미국의 기반 포트폴리오의 가치에 대한 미국 달러의 가치에 상당한 감가 상각의 영향을 답변 읽어보십시오. 의 투자 용도에 깊이 파고 대답 읽은 뒤에 수학적 원리, 포트폴리오의 측정과 표준 편차. 답변 포트폴리오의 위험과 방법 백 테스팅이 위험 계산에서 값의 정확도를 측정하는 데 사용됩니다에서 값에 대해 알아보십시오. A) 유가 증권의 사전 설정 목록의 성능을 비교하기 위해 사용되는 :되는 벤치 마크 포트폴리오의 BEST 정의를 답변 읽어보십시오. 봄베이 증권 거래소 (BSE)의 벤치 마크 지수 - 봄베이 거래소 민감 지수 (센 섹스)의 약어 답변 읽어보십시오. 더 만기일과 채권. 영구 채권은 상환하지 않지만 영원히 관심의 꾸준한 스트림을 지불합니다. 의 일부. 경제 또는 금융 지수 년 시리즈의 첫 번째. 베이스 년 통상 대개의 수명 동안 어떤 시점 동사 지분 일정량으로 변환 할 수 1 본드의 임의의 레벨로 설정된다. 주식 시장에 투자 초과 수익률은 국채의 반환 등의 위험이없는 속도를 통해 제공합니다. 기대 수익률의 정규 분포가없는 포트폴리오 나 자산에 적용 할 때 샤프 비율에게 샤프 비율을 분해 샤프 비율은 다소 위험 조정 수익률을 계산하기위한 가장 널리 사용되는 방법이되었습니다, 그것은 정확하지 않을 수 있습니다. 대부분의 자산은 첨도 (지방 꼬리) 또는 음의 왜도 높은 수준을 가지고있다. 샤프 비율은 또한 옵션이나 보증 등 중요한 비선형 위험과 포트폴리오를 분석 할 때 실패하는 경향이있다. 대체 위험 조정 수익률 방법론은 Sortino 비율을 포함하여, 수년에 걸쳐 등장했다. 이상 최대의 자본 감소 (RoMaD) 및 Treynor 비율을 돌려줍니다. 현대 포트폴리오 이론이 주장하는 수익을 희생하지 않고 포트폴리오의 위험을 감소시킬 수 서로 미만의 상관 관계를 가지고 다양한 포트폴리오로 자산을 추가. 이러한 다양 화는 포트폴리오의 샤프 비율을 증가시키는 역할을한다. 샤프 비율 (평균 포트폴리오 반환 무위​​험 속도) / 포트폴리오의 표준 편차는 사후 샤프 비율이 실현 수익률을 사용하는 반면 전 분담금 샤프 비율 공식은 기대 수익률을 사용하여 반환한다. 새로운 자산 또는 자산 클래스가 여기에 추가 될 때 샤프 비율 샤프 비율의 애플리케이션은 포트폴리오의 전반적인 위험 - 수익 특성의 변화를 비교하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 포트폴리오 매니저는 0.67의 샤프 비율이 주식을 자신의 기존 50/50 투자 포트폴리오에 헤지 펀드 할당을 추가하는 것을 고려하고있다. 새로운 포트폴리오의 할당은 0.87에 40/40/20 주식, 채권 (펀드 아마도 펀드)는 다양한 헤지 펀드 할당의 샤프 비율이 증가하는 경우. 이 헤지 펀드 투자는 독립 노출 등의 위험이 있지만, 실제로 결합 된 포트폴리오의 위험 - 수익 특성을 향상 것을 나타내고, 따라서 다양 혜택을 추가합니다. 새로운 투자의 첨가는 샤프 비율을 낮출 경우, 포트폴리오에 추가되어서는 안된다. 샤프 비율은 포트폴리오의 초과 수익률 스마트 투자 결정 또는 너무 많은 위험의 결과로 인한인지 설명 할 수 있습니다. 하나의 포트폴리오 또는 기금이 경쟁사보다 더 높은 수익률을 즐길 수 있지만 그 높은 수익률 추가 위험의 과잉와 함께 제공되지 않는 경우, 그것은 단지 좋은 투자입니다. 포트폴리오의 샤프 비율이 클수록, 더 나은의 위험 조정 성과가 있었다. 음의 샤프 비율은 위험이없는 자산 보안 분석되고보다 더 잘 수행 할 것을 나타냅니다. 비판과 대안 샤프 비율은 수익률이 정규 분포를한다고 가정 전체 포트폴리오 위험의 프록시와 분모에 수익률의 표준 편차를 사용합니다. 증거는 금융 자산이 정규 분포에서 벗어나는 경향과 샤프 비율의 해석은 오해의 소지가 만들 수 있습니다에 반환 보여 주었다. 샤프 비율의 변화는 Sortino의 비율이다. 이는 아래 가격 변동에 대하여 만 수익을 측정하는 표준 편차에 상승 가격 변동의 영향을 제거하고 분모에 semivariance을 사용합니다. Treynor 비 체계적 위험을 사용합니다. 또는 베타 () 대신 분모의 위험 측정 표준 편차. 샤프 비율은 헤지 펀드 또는 명백한 위험 조정 수익률 기록을 향상하고자하는 포트폴리오 관리자에 의해 gamed 수 있습니다. 이 작업은 수행 할 수 있습니다 측정 간격 길어 :이 변동성 낮은 추정치가 발생합니다. 예를 들어, 일별 수익률의 연 환산 표준 편차는 월별 수익률보다 더 높은 차례입니다 주간 수익률,,,의보다 일반적으로 높다. 월간 복귀 배합하지만 반환하지 배합 월의 표준 편차를 계산하는 단계를 포함한다. 더 - 돈이 아웃 오브두고 포트폴리오에 호출 작성 :이 전략은 잠재적으로 몇 년 동안 떨어져 지불하지 않고 옵션 프리미엄을 수집하여 수익을 높일 수 있습니다. 디폴트 위험에 복용하는 것을 포함 전략. 유동성 위험. 또는 재해 위험 다른 형태의 상향 바이어스 샤프 비율을보고 같은 능력을 가지고있다. (예는 시장 중립 헤지 펀드의 샤프 비율 전에 1998 년 유동성 위기 이후입니다.) 반환의 스무딩 : 비 유동성 자산의 시장 또는 월별 손익 수를 과소 가격 모델을 사용하여 자주 표시, 특정 파생 상품 구조를 사용하여 보고 변동성을 줄일 수 있습니다. 극단적 인 수익률을 제거 : 이러한 반환 헤지 펀드의보고 표준 편차를 증가하기 때문에, 관리자가 표준 편차를 줄이기 위해 매년 최고와 최악의 월별 수익률을 제거하려고 시도하기로 결정했습니다 수 있습니다. 봄베이 거래소 민감 지수의 약어가 (센 섹스) - 봄베이 증권 거래소 (BSE)의 벤치 마크 인덱스입니다. 더 만기일과 채권. 영구 채권은 상환하지 않지만 영원히 관심의 꾸준한 스트림을 지불합니다. 의 일부. 경제 또는 금융 지수 년 시리즈의 첫 번째. 베이스 년 통상 대개의 수명 동안 어떤 시점 동사 지분 일정량으로 변환 할 수 1 본드의 임의의 레벨로 설정된다. 주식 시장에 투자 초과 수익률은 국채의 반환 등의 위험이없는 속도를 통해 제공합니다.